PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIW с PXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIW с PXT.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WIW (Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund) is Inflation-Protected Bonds fund, while PXT.TO (Parex Resources Inc.) is a stock. Over the past 10 years, WIW returned 4.02%/yr vs 10.01%/yr for PXT.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WIW и PXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Parex Resources Inc. (PXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WIW торгуется в USD, в то время как PXT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PXT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WIW показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у PXT.TO с доходностью 46.30%. За последние 10 лет акции WIW уступали акциям PXT.TO по среднегодовой доходности: 4.02% против 10.01% соответственно.

WIW

1 день
-0.82%
1 месяц
0.15%
С начала года
2.28%
6 месяцев
0.68%
1 год
8.01%
3 года*
7.45%
5 лет*
0.77%
10 лет*
4.02%

PXT.TO

1 день
-1.86%
1 месяц
-11.17%
С начала года
46.30%
6 месяцев
47.29%
1 год
100.87%
3 года*
5.46%
5 лет*
7.96%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIW и PXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		2.28%13.17%3.83%5.10%-25.30%17.66%11.46%18.27%-7.57%6.46%
PXT.TO
Parex Resources Inc.		46.30%46.56%-41.02%34.45%-9.50%27.17%-26.00%55.08%-16.96%14.87%

Correlation

The correlation between WIW and PXT.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

Parex Resources Inc.

Часто сравнивают с WIW:
WIW с FSPWXWIW с HIOWIW с EARRXWIW с BIIPXWIW с FFNYXWIW с EDVWIW с FSTZX
Часто сравнивают с PXT.TO:
PXT.TO с PEY.TOPXT.TO с CVE.TOPXT.TO с BANK.TOPXT.TO с SRU-UN.TOPXT.TO с CVEPXT.TO с VOOPXT.TO с FRU.TO

Доходность на риск

WIW vs. PXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIW
Ранг доходности на риск WIW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIW: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIW: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PXT.TO
Ранг доходности на риск PXT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXT.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXT.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIW c PXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Parex Resources Inc. (PXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIWPXT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.69

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.15

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

5.19

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

18.10

-12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIW vs. PXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIW на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа PXT.TO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIW и PXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIWPXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.69

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.19

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.27

+0.05

Просадки

Сравнение просадок WIW и PXT.TO

Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что меньше максимальной просадки PXT.TO в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и PXT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIWPXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.49%

-64.79%

+35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-20.08%

+16.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.65%

-62.08%

+53.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-62.08%

+32.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.49%

-64.70%

+35.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-11.17%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-26.16%

+18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

5.75%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WIW и PXT.TO

Текущая волатильность для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) составляет 1.76%, в то время как у Parex Resources Inc. (PXT.TO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что WIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIWPXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

14.53%

-12.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

31.16%

-26.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

38.81%

-31.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

41.93%

-31.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.98%

44.00%

-34.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIW и PXT.TO

Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности PXT.TO в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXT.TO
Parex Resources Inc.		5.72%8.35%10.49%6.01%4.42%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		8.85%8.68%8.78%10.38%11.81%6.93%3.20%3.74%4.26%3.70%3.61%3.91%

Часто задаваемые вопросы

WIW and PXT.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIW и PXT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор