PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITS.AS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WITS.AS с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

WITS.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WITS.AS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WITS.AS и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		-8.38%22.39%28.01%60.19%-33.27%30.12%44.49%12.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%7.10%

Доходность по периодам

С начала года, WITS.AS показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

WITS.AS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-7.09%
1 год
24.26%
3 года*
23.62%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с FIKHXWITS.AS с MSFTWITS.AS с AAPLWITS.AS с BRK-A
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

WITS.AS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITS.AS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITS.ASBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.62

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

-0.73

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.90

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.70

+3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

-1.19

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITS.AS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITS.AS на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITS.AS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITS.ASBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.62

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.33

Корреляция

Корреляция между WITS.AS и BRK-B составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITS.AS и BRK-B

Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.34%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.73%0.12%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WITS.AS и BRK-B

Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.08%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

WITS.ASBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-53.86%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-14.95%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.08%

-26.58%

-12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-11.57%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-11.07%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

8.75%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WITS.AS и BRK-B

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что WITS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITS.ASBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.12%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

11.11%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

18.30%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

17.20%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.59%

19.44%

+5.15%