PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WITS.AS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WITS.AS с BRK-B

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, WITS.AS returned 17.17%/yr vs 12.01%/yr for BRK-B. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WITS.AS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WITS.AS показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.59%.

WITS.AS

1 день
1.87%
1 месяц
-2.93%
6 месяцев
20.54%
С начала года
17.99%
1 год
29.47%
3 года*
27.21%
5 лет*
17.17%
10 лет*
—
Всё время*
23.34%

BRK-B

1 день
-0.33%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
0.88%
С начала года
-2.59%
1 год
3.21%
3 года*
12.30%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.97%
Всё время*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WITS.AS и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		17.99%22.44%27.56%60.71%-33.28%30.10%44.41%11.30%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.59%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%8.18%

Correlation

The correlation between WITS.AS and BRK-B is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.18

The correlation between WITS.AS and BRK-B shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с JEPQWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с FIKHXWITS.AS с MSFTWITS.AS с BRK-A
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

WITS.AS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITS.AS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WITS.ASBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.22

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.41

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.34

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

0.71

+4.43

WITS.AS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITS.AS на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITS.AS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WITS.AS и BRK-B

Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.11%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WITS.ASBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.11%

-53.86%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-9.42%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.21%

-14.95%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.11%

-26.58%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-9.29%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-11.06%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

4.51%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WITS.AS и BRK-B

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что WITS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WITS.ASBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.42%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

11.07%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

14.54%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

17.08%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

19.40%

+5.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITS.AS и BRK-B

Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.26%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.62%0.12%

Часто задаваемые вопросы

WITS.AS and BRK-B have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор