PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITAX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WITAX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WITAX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WITAX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		0.14%5.32%3.09%5.50%-11.11%1.46%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, WITAX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.35%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с WISGXWITAX с WTIBXWITAX с SBSIXWITAX с WTCOXWITAX с SBAPXWITAX с SBASX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTXFHMIX с FJMNX

Сравнение комиссий WITAX и FHMIX

WITAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

WITAX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITAX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITAXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.93

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

8.93

-6.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

3.98

-2.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

13.55

-11.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

49.68

-43.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITAX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITAX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITAX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITAXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.93

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.32

-0.34

Корреляция

Корреляция между WITAX и FHMIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITAX и FHMIX

Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.21%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WITAX и FHMIX

Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WITAXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-0.50%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-0.20%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.10%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-0.07%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.05%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WITAX и FHMIX

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что WITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITAXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.10%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

0.63%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

0.96%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

0.78%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

0.78%

+2.34%