Сравнение FHMIX с FOHFX
FHMIX (Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund) and FOHFX (Fidelity Ohio Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FHMIX returned 1.18%/yr vs 0.60%/yr for FOHFX. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FHMIX charges 0.05%/yr vs 0.48%/yr for FOHFX.
Доходность
Сравнение доходности FHMIX и FOHFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHMIX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у FOHFX с доходностью 0.53%.
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.14%
FOHFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.75%
- Всё время*
- 4.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FHMIX и FOHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 1.33% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
FOHFX Fidelity Ohio Municipal Income Fund | 0.53% | 5.55% | 2.00% | 5.43% | -9.28% | 1.00% |
Correlation
The correlation between FHMIX and FOHFX is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.16 |
The correlation between FHMIX and FOHFX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHMIX vs. FOHFX — Ранг доходности на риск
FHMIX
FOHFX
Сравнение FHMIX c FOHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHMIX | FOHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.17 | 1.45 | +5.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.05 | 1.72 | +23.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.74 | 5.49 | +77.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHMIX и FOHFX
Максимальная просадка FHMIX за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки FOHFX в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMIX и FOHFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHMIX | FOHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -22.25% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -2.98% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -4.50% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.50% | -13.73% | +13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.55% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -2.29% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.93% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHMIX и FOHFX
Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что FHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHMIX | FOHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.01% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 2.24% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 2.68% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 3.71% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 3.79% | -3.01% |
Сравнение комиссий FHMIX и FOHFX
FHMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FOHFX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHMIX и FOHFX
Дивидендная доходность FHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FOHFX в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.56% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOHFX Fidelity Ohio Municipal Income Fund | 2.88% | 3.66% | 2.77% | 2.48% | 1.49% | 1.74% | 2.79% | 2.77% | 2.96% | 3.42% | 3.70% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
FHMIX and FOHFX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOHFX has higher volatility (1.01%) compared to FHMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FHMIX dropped -0.50% vs FOHFX's -22.25%.
FHMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHMIX и FOHFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор