PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITAX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WITAX с APUSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WITAX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WITAX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		-0.07%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.61%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, WITAX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.35%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с SBSIXWITAX с WISGXWITAX с WTIBXWITAX с WTCOXWITAX с SBASXWITAX с DFABX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий WITAX и APUSX

WITAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

WITAX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITAX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITAXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.94

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

12.78

-10.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

6.20

-4.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

15.80

-14.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

57.56

-51.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITAX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITAX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITAX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITAXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.94

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.60

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.40

-0.42

Корреляция

Корреляция между WITAX и APUSX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITAX и APUSX

Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM202520242023202220212020201920182017
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.22%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WITAX и APUSX

Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WITAXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-1.64%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-0.20%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.87%

-1.45%

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.10%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-0.30%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.05%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WITAX и APUSX

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что WITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITAXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.10%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

0.53%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

1.09%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

1.24%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

1.14%

+1.98%