PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISIX с FSCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISIX с FSCOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WISIX (William Blair International Small Cap Growth Fund) and FSCOX (Fidelity International Small Cap Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, WISIX returned 6.04%/yr vs 9.05%/yr for FSCOX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WISIX и FSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISIX показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у FSCOX с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции WISIX уступали акциям FSCOX по среднегодовой доходности: 6.04% против 9.05% соответственно.

WISIX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
12.59%
6 месяцев
15.43%
1 год
13.37%
3 года*
10.92%
5 лет*
0.64%
10 лет*
6.04%

FSCOX

1 день
0.56%
1 месяц
2.80%
С начала года
7.70%
6 месяцев
10.24%
1 год
17.41%
3 года*
14.54%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISIX и FSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		12.59%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		7.70%25.05%4.08%16.99%-28.93%17.66%19.61%29.07%-14.13%34.70%

Correlation

The correlation between WISIX and FSCOX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2005 г.

0.89

The correlation between WISIX and FSCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Small Cap Growth Fund

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WGFIXWISIX с WBELXWISIX с WILIXWISIX с MECIXWISIX с OPGIXWISIX с VISAX
Часто сравнивают с FSCOX:
FSCOX с FSTSXFSCOX с FIGRXFSCOX с ISCAXFSCOX с FOPIXFSCOX с IJRFSCOX с VXUSFSCOX с FIVFX

Доходность на риск

WISIX vs. FSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSCOX
Ранг доходности на риск FSCOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISIX c FSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISIXFSCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.23

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.82

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

5.11

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISIX vs. FSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCOX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISIX и FSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISIXFSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.23

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.30

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Просадки

Сравнение просадок WISIX и FSCOX

Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки FSCOX в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и FSCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISIXFSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-72.65%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.02%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-14.69%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-40.75%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-40.75%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-1.01%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-18.51%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.29%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WISIX и FSCOX

William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) имеют волатильность 4.53% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISIXFSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.34%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

10.88%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

13.73%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

16.74%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

16.10%

+1.26%

Сравнение комиссий WISIX и FSCOX

И WISIX, и FSCOX имеют комиссию равную 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISIX и FSCOX

Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FSCOX в 11.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		11.19%12.05%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%1.31%1.43%0.47%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.54%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%

Часто задаваемые вопросы

WISIX and FSCOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISIX has higher volatility (4.53%) compared to FSCOX (4.34%). In terms of maximum drawdown, WISIX dropped -64.84% vs FSCOX's -72.65%.

FSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISIX и FSCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор