Сравнение WISGX с VLEOX

С начала года, WISGX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции WISGX превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 13.10% против 10.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WISGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WISGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLEOX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISGX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WISGX и VLEOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

WISGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%.

Максимальная просадка WISGX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISGX и VLEOX.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что WISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.