PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISGX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISGX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

WISGX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WISGX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISGX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		1.94%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%28.67%3.03%25.25%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, WISGX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

WISGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.43%
3 года*
11.46%
5 лет*
1.46%
10 лет*
13.10%

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с WTIBXWISGX с WTLTXWISGX с ETEGXWISGX с SBHAXWISGX с CTSIXWISGX с SBSIXWISGX с XMMO
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с QUASXNESIX с NBMIXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий WISGX и NESIX

WISGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WISGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISGXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.61

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.20

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.17

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

10.66

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISGX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISGX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISGX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISGXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.61

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между WISGX и NESIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISGX и NESIX

Ни WISGX, ни NESIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WISGX и NESIX

Максимальная просадка WISGX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISGX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WISGXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-49.61%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-17.25%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-49.61%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-4.27%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-15.26%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

5.13%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WISGX и NESIX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) составляет 9.23%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что WISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISGXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

12.19%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

23.47%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

35.37%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

29.15%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

26.35%

-2.42%