Сравнение WISEX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WISEX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISEX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.56% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | -0.08% | 2.68% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WISEX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции WISEX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.31% против 3.33% соответственно.
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.31%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISEX и GPARX
WISEX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
WISEX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
WISEX
GPARX
Сравнение WISEX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISEX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.73 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 2.29 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.38 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.44 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 11.20 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISEX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.73 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.79 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.76 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между WISEX и GPARX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISEX и GPARX
Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок WISEX и GPARX
Максимальная просадка WISEX за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISEX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.33% | -15.56% | -82.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -4.68% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.33% | -15.56% | -82.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.33% | -15.56% | -82.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -0.88% | -97.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -2.40% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.02% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISEX и GPARX
Текущая волатильность для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) составляет 0.52%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что WISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISEX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 2.14% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 6.13% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 6.57% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,643.77% | 4.94% | +2,638.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,869.04% | 4.23% | +1,864.81% |