Сравнение WISE с TCAI
WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. WISE is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISE charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности WISE и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.
WISE
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 11.81%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 36.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 19.58%
- С начала года
- 89.63%
- 6 месяцев
- 85.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WISE и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 11.03% | 6.13% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 89.63% | 17.77% |
Correlation
The correlation between WISE and TCAI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение распределения секторов WISE и TCAI
Секторы
WISE
TCAI
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
WISE
TCAI
Потребительский циклический сектор
WISE
TCAI
Коммуникационные услуги
WISE
TCAI
Промышленность
WISE
TCAI
Здравоохранение
WISE
TCAI
-
Коммунальные услуги
WISE
TCAI
Сырьевые материалы
WISE
-
TCAI
-
Потребительский защитный сектор
WISE
-
TCAI
-
Энергетика
WISE
-
TCAI
Финансовые услуги
WISE
-
TCAI
Недвижимость
WISE
-
TCAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISE vs. TCAI — Ранг доходности на риск
WISE
TCAI
Сравнение WISE c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISE | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISE | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 4.61 | -3.83 |
Просадки
Сравнение просадок WISE и TCAI
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISE | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -15.80% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.27% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -3.43% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISE | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 35.82% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 35.82% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 35.82% | -2.27% |
Сравнение комиссий WISE и TCAI
WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и TCAI
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 3.71% | 4.12% |
Часто задаваемые вопросы
WISE and TCAI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
WISE has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: Themes and Tortoise. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для WISE и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор