PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с TCAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Artificial Intelligence funds. WISE is passively managed, while TCAI is actively managed. Over the past year, WISE returned -0.02% vs 89.45% for TCAI. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WISE charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности WISE и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 60.86%.

WISE

1 день
-2.17%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
3.32%
С начала года
-5.79%
1 год
-0.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.99%

TCAI

1 день
-1.89%
1 месяц
-7.01%
6 месяцев
44.60%
С начала года
60.86%
1 год
89.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
88.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TCAI

Tortoise AI Infrastructure ETF
$4.27M$5.30M$6.63M

WISE

Themes Generative Artificial Intelligence ETF
$211.74K$202.69K$451.79K

Сравнение доходности по годам WISE и TCAI

2026 (YTD)2025
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-5.79%6.97%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		60.86%17.27%

Correlation

The correlation between WISE and TCAI is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.66

The correlation between WISE and TCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и TCAI

Секторы
WISE
TCAI

Технологии

91.3%
44.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.2%

Промышленность

1.3%
30.5%

Здравоохранение

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.2%
9.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

7.2%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

WISE
91.3%
TCAI
44.4%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
TCAI
2.1%

Коммуникационные услуги

WISE
2.9%
TCAI
2.2%

Промышленность

WISE
1.3%
TCAI
30.5%

Здравоохранение

WISE
0.8%
TCAI

-

Коммунальные услуги

WISE
0.2%
TCAI
9.8%

Сырьевые материалы

WISE

-

TCAI

-

Потребительский защитный сектор

WISE

-

TCAI

-

Энергетика

WISE

-

TCAI
3.9%

Финансовые услуги

WISE

-

TCAI
7.2%

Недвижимость

WISE

-

TCAI
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI

Доходность на риск

WISE vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг доходности на риск TCAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WISE c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISETCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.16

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
2.54

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.12

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

12.13

-12.13

WISE vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа TCAI равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и TCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и TCAI

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISETCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-28.82%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-28.82%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-18.06%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-4.87%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.37%

7.40%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и TCAI

Текущая волатильность для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) составляет 12.24%, в то время как у Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что WISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISETCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

19.03%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.85%

35.70%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.38%

41.68%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.21%

41.68%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.21%

41.68%

-7.47%

Сравнение комиссий WISE и TCAI

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и TCAI

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.38%4.12%

Часто задаваемые вопросы

WISE and TCAI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAI has higher volatility (19.03%) compared to WISE (12.24%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs TCAI's -28.82%.

On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs -0.02% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 12.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

WISE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: Themes and Tortoise. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.65% for TCAI.

TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор