PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с FTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 35.73% for FTEC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WISE charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности WISE и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%.

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.93%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
20.75%
С начала года
21.67%
1 год
35.73%
3 года*
27.36%
5 лет*
18.86%
10 лет*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и FTEC

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%8.33%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		21.67%22.11%29.40%4.59%

Correlation

The correlation between WISE and FTEC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between WISE and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и FTEC

Секторы
WISE
FTEC

Технологии

91.4%
98.6%

Потребительский циклический сектор

3.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
0.0%

Промышленность

1.4%
0.5%

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

WISE
91.4%
FTEC
98.6%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
FTEC
0.0%

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
FTEC
0.0%

Промышленность

WISE
1.4%
FTEC
0.5%

Здравоохранение

WISE
0.7%
FTEC

-

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
FTEC

-

Сырьевые материалы

WISE

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

WISE

-

FTEC

-

Энергетика

WISE

-

FTEC
0.3%

Финансовые услуги

WISE

-

FTEC
0.4%

Недвижимость

WISE

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

WISE vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISEFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.53

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.03

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.21

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

6.36

-6.68

WISE vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и FTEC

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-34.95%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-16.26%

-17.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-9.13%

-15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-5.58%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

5.63%

+9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и FTEC

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

8.65%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

19.55%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

23.50%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

25.75%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

24.90%

+9.03%

Сравнение комиссий WISE и FTEC

WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и FTEC

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности FTEC в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and FTEC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (9.89%) compared to FTEC (8.65%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs FTEC's -34.95%.

On 1-year performance, FTEC leads with 35.73% vs -4.85% for WISE. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 35.73% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for WISE.

WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.37% for FTEC.

WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Themes and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор