PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISE с FTEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

WISE и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WISE и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISE и FTEC

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-17.46%5.88%40.45%7.55%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-7.30%22.11%29.40%3.66%

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -7.30%.

WISE

1 день
6.58%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-17.46%
6 месяцев
-23.35%
1 год
9.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
4.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-6.15%
1 год
29.59%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.76%
10 лет*
21.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с SCHGWISE с SMHWISE с VOOWISE с QQQMWISE с VGT
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий WISE и FTEC

WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

WISE vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISEFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.08

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.66

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.81

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

5.63

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISE vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISEFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.08

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.85

-0.47

Корреляция

Корреляция между WISE и FTEC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и FTEC

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности FTEC в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		5.00%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.46%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок WISE и FTEC

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

WISEFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-34.95%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-16.26%

-17.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.74%

-12.65%

-17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-5.61%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

5.22%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и FTEC

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISEFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

7.97%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.30%

16.35%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.72%

27.51%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.41%

25.12%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

24.57%

+8.84%