PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISE с ARKW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

WISE и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WISE и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISE и ARKW

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-15.71%5.88%40.45%7.55%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-17.90%38.93%42.27%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -15.71%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%.

WISE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-22.62%
1 год
11.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с SCHGWISE с SMHWISE с VOOWISE с QQQMWISE с VGT
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Сравнение комиссий WISE и ARKW

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

WISE vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISEARKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.72

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.24

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.83

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

2.01

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISE vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISEARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.72

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между WISE и ARKW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и ARKW

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности ARKW в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.89%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок WISE и ARKW

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и ARKW.

Загрузка...

Показатели просадок

WISEARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-80.52%

+41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-36.21%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.25%

-34.20%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-23.98%

+12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.44%

14.98%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и ARKW

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеют волатильность 11.82% и 11.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISEARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

11.70%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.41%

25.81%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.77%

37.79%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.41%

43.68%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

37.55%

-4.14%