PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с AGMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 67.20% for AGMI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WISE и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью -10.86%.

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGMI

1 день
-4.03%
1 месяц
-18.49%
6 месяцев
-22.58%
С начала года
-10.86%
1 год
67.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и AGMI

2026 (YTD)20252024
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%39.73%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		-10.86%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between WISE and AGMI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов WISE и AGMI

Секторы
WISE
AGMI

Технологии

91.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Промышленность

1.4%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

99.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

WISE
91.4%
AGMI
0.0%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
AGMI

-

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
AGMI

-

Промышленность

WISE
1.4%
AGMI

-

Здравоохранение

WISE
0.7%
AGMI

-

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
AGMI

-

Сырьевые материалы

WISE

-

AGMI
99.8%

Потребительский защитный сектор

WISE

-

AGMI

-

Энергетика

WISE

-

AGMI

-

Финансовые услуги

WISE

-

AGMI
0.0%

Недвижимость

WISE

-

AGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GDXJAGMI с GLDMAGMI с SLVPAGMI с SSLN.L

Доходность на риск

WISE vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISEAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.29

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.72

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.89

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

4.21

-4.53

WISE vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа AGMI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и AGMI

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки AGMI в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-35.67%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-35.67%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-35.67%

+10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-10.23%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

16.00%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и AGMI

Текущая волатильность для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) составляет 9.89%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что WISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

13.13%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

43.53%

-16.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

52.40%

-18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

44.97%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

44.97%

-11.04%

Сравнение комиссий WISE и AGMI

И WISE, и AGMI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и AGMI

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности AGMI в 4.97%

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.97%4.43%1.81%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and AGMI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (13.13%) compared to WISE (9.89%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs AGMI's -35.67%.

On 1-year performance, AGMI leads with 67.20% vs -4.85% for WISE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 67.20% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE and AGMI have the same expense ratio: 0.35% per year.

AGMI has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 4.69% for WISE.

WISE is categorized as Technology Equities, while AGMI is Silver. WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор