PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIREX с STPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIREX с STPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WIREX (Wireless Fund) and STPAX (Saratoga Technology & Communications Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, WIREX returned 21.52%/yr vs 16.81%/yr for STPAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WIREX charges 1.95%/yr vs 2.53%/yr for STPAX.

Доходность

Сравнение доходности WIREX и STPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wireless Fund (WIREX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIREX показывает доходность 24.97%, что значительно выше, чем у STPAX с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции WIREX превзошли акции STPAX по среднегодовой доходности: 21.52% против 16.81% соответственно.

WIREX

1 день
-0.75%
1 месяц
12.06%
С начала года
24.97%
6 месяцев
23.44%
1 год
59.18%
3 года*
36.35%
5 лет*
21.34%
10 лет*
21.52%

STPAX

1 день
-1.16%
1 месяц
7.53%
С начала года
11.54%
6 месяцев
11.34%
1 год
28.20%
3 года*
21.63%
5 лет*
10.34%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIREX и STPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIREX
Wireless Fund		24.97%26.45%38.24%57.70%-34.76%23.22%41.12%37.03%-4.60%29.76%
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		11.54%16.20%20.02%45.01%-31.89%16.54%26.75%45.00%0.06%27.77%

Correlation

The correlation between WIREX and STPAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2000 г.

0.90

The correlation between WIREX and STPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wireless Fund

Saratoga Technology & Communications Portfolio

Часто сравнивают с WIREX:
WIREX с SPECXWIREX с LLYWIREX с PRSCXWIREX с FCNTXWIREX с AMAGXWIREX с ALTEXWIREX с CCOYX
Часто сравнивают с STPAX:
STPAX с ARKVXSTPAX с GTTIXSTPAX с LUNAXSTPAX с SAMIXSTPAX с SMICXSTPAX с SLCGXSTPAX с SIBPX

Доходность на риск

WIREX vs. STPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIREX
Ранг доходности на риск WIREX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIREX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIREX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIREX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIREX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
STPAX
Ранг доходности на риск STPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIREX c STPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wireless Fund (WIREX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIREXSTPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.74

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.30

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

1.86

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

6.24

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIREX vs. STPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIREX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа STPAX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIREX и STPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIREXSTPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.74

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.27

-0.16

Просадки

Сравнение просадок WIREX и STPAX

Максимальная просадка WIREX за все время составила -92.42%, примерно равная максимальной просадке STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIREX и STPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIREXSTPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.42%

-94.25%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-15.49%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.74%

-22.78%

-41.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.74%

-37.07%

-27.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.74%

-37.07%

-27.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.88%

-1.16%

-26.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.37%

-58.75%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.60%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WIREX и STPAX

Wireless Fund (WIREX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что WIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIREXSTPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.43%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

12.82%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

16.56%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.56%

21.69%

+41.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.99%

22.03%

+25.96%

Сравнение комиссий WIREX и STPAX

WIREX берет комиссию в 1.95%, что меньше комиссии STPAX в 2.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIREX и STPAX

Дивидендная доходность WIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности STPAX в 15.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		15.51%17.30%13.90%7.63%22.55%13.94%14.21%12.52%4.84%8.32%9.28%12.58%
WIREX
Wireless Fund		2.72%3.41%1.95%0.45%6.80%16.58%11.36%21.52%5.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WIREX and STPAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIREX has higher volatility (6.50%) compared to STPAX (4.43%). In terms of maximum drawdown, WIREX dropped -92.42% vs STPAX's -94.25%.

WIREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIREX и STPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор