PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WIP с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WIP и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.21%.


WIP

1 день
-0.72%
1 месяц
0.70%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.96%
1 год
10.26%
3 года*
5.08%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
1.61%

TLTW

1 день
-0.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.21%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.46%
3 года*
0.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIP и TLTW


2026 (YTD)2025202420232022
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
4.31%15.18%-8.71%8.84%-3.66%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.21%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Correlation

The correlation between WIP and TLTW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

WIP vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WIP
Ранг доходности на риск WIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 3838
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIP c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WIPTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.76

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

5.28

+0.70

WIP vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTW равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WIPTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.37

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.03

+0.15

Просадки

Сравнение просадок WIP и TLTW

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и TLTW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WIPTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-18.61%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-5.97%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.16%

-17.19%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-3.20%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-8.25%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.99%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и TLTW

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WIPTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.48%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

5.79%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

7.70%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

11.39%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

11.39%

-1.23%

Сравнение комиссий WIP и TLTW

WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и TLTW

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности TLTW в 11.76%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
11.76%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
5.79%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%

Часто задаваемые вопросы


WIP and TLTW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIP has higher volatility (2.95%) compared to TLTW (2.48%). In terms of maximum drawdown, WIP dropped -29.60% vs TLTW's -18.61%.

On 3-year performance, WIP leads with 5.08% vs 0.74% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WIP has performed better with a 5.08% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for WIP.

TLTW has the higher dividend yield at 11.76%, compared with 5.79% for WIP.

WIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TLTW is Options Trading. WIP tracks FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD), while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for WIP and 0.35% for TLTW.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIP и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор