Сравнение WIP с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
WIP и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Фонд был запущен 13 мар. 2008 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WIP и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIP и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 1.75% | 15.18% | -8.71% | 8.84% | -3.66% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, WIP показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
WIP
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.36%
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIP и TLTW
WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
WIP vs. TLTW — Ранг доходности на риск
WIP
TLTW
Сравнение WIP c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIP | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.75 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.05 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.28 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 3.35 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.75 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.03 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между WIP и TLTW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIP и TLTW
Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 5.32% | 5.51% | 6.06% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.91% | 1.27% | 1.14% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WIP и TLTW
Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -18.61% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -5.80% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -3.02% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -8.49% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.21% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIP и TLTW
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.46% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 5.80% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 8.88% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 11.55% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 11.55% | -1.43% |