PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIP с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIP с SCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).

WIP и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Фонд был запущен 13 мар. 2008 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WIP и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIP и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		1.75%15.18%-8.71%8.84%-15.54%-4.15%8.37%8.62%-5.97%12.73%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.37%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции WIP уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 1.36% против 2.56% соответственно.

WIP

1 день
0.73%
1 месяц
-2.02%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.52%
1 год
11.92%
3 года*
3.21%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.36%

SCHP

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.84%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с EMLCWIP с USHYWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с FBNDWIP с BNDW
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с STIPSCHP с FIPDXSCHP с SCHDSCHP с BND

Сравнение комиссий WIP и SCHP

WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.

WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF

Доходность на риск

WIP vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPSCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.71

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.98

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.03

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

3.07

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIP vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.71

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.22

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.46

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.50

-0.38

Корреляция

Корреляция между WIP и SCHP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и SCHP

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности SCHP в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.32%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.72%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Просадки

Сравнение просадок WIP и SCHP

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и SCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

WIPSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-14.26%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-2.78%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-14.26%

-14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.84%

-14.26%

-14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-1.35%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-3.97%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.94%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и SCHP

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIPSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

1.36%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

2.22%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

4.04%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

6.13%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

5.60%

+4.52%