Сравнение WIORX с NWXEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX).
WIORX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2016 г.. NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WIORX и NWXEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIORX и NWXEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIORX Wilshire Income Opportunities Fund | -1.65% | 7.18% | 3.49% | 6.35% | -11.18% | 0.40% | 3.59% | 9.58% | -0.65% | 5.60% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 0.69% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% | 9.84% | -0.39% | 10.53% |
Доходность по периодам
С начала года, WIORX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 0.69%.
WIORX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
NWXEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIORX и NWXEX
WIORX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NWXEX в 0.99%.
Доходность на риск
WIORX vs. NWXEX — Ранг доходности на риск
WIORX
NWXEX
Сравнение WIORX c NWXEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIORX | NWXEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 3.97 | -2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 5.59 | -4.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.17 | -0.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.74 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 27.08 | -22.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIORX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 3.97 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.71 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.46 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между WIORX и NWXEX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIORX и NWXEX
Дивидендная доходность WIORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности NWXEX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIORX Wilshire Income Opportunities Fund | 3.33% | 4.48% | 4.38% | 2.79% | 3.40% | 3.49% | 3.79% | 3.75% | 3.06% | 4.46% | 0.00% | 0.00% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 4.82% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок WIORX и NWXEX
Максимальная просадка WIORX за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIORX и NWXEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIORX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -22.97% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -1.20% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -5.60% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -0.43% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.12% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.23% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIORX и NWXEX
Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что WIORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIORX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.51% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 0.88% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 1.59% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 3.66% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 4.42% | -0.69% |