Сравнение WIORX с MZLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).
WIORX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2016 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WIORX и MZLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIORX и MZLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIORX Wilshire Income Opportunities Fund | -0.88% | 7.18% | 3.49% | 6.35% | -11.18% | 0.40% | 3.59% | 9.58% | -0.65% | 5.60% |
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | -0.57% | 6.38% | 6.30% | 7.63% | -3.41% | 2.50% | 2.64% | 7.86% | 0.80% | 4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, WIORX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.57%.
WIORX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
MZLSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIORX и MZLSX
WIORX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.
Доходность на риск
WIORX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск
WIORX
MZLSX
Сравнение WIORX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIORX | MZLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.80 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 4.00 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.71 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.99 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 14.39 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIORX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.80 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 2.19 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.69 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между WIORX и MZLSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIORX и MZLSX
Дивидендная доходность WIORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности MZLSX в 7.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIORX Wilshire Income Opportunities Fund | 3.31% | 4.48% | 4.38% | 2.79% | 3.40% | 3.49% | 3.79% | 3.75% | 3.06% | 4.46% | 0.00% |
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | 7.01% | 7.03% | 4.77% | 4.88% | 3.85% | 6.36% | 2.08% | 2.24% | 8.62% | 1.86% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок WIORX и MZLSX
Максимальная просадка WIORX за все время составила -15.02%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIORX и MZLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIORX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -12.66% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -1.50% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -6.09% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.40% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.86% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.31% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIORX и MZLSX
Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что WIORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIORX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.81% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 1.13% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 1.57% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 1.58% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 2.13% | +1.60% |