PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WINN с TEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с TEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and TEC (Harbor Transformative Technologies ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while TEC is a Technology Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, WINN returned 12.35% vs 29.09% for TEC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WINN charges 0.57%/yr vs 0.69%/yr for TEC.

Доходность

Сравнение доходности WINN и TEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Transformative Technologies ETF (TEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у TEC с доходностью 15.00%.

WINN

1 день
-1.17%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
6.43%
С начала года
5.90%
1 год
12.35%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEC

1 день
-2.26%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
14.42%
С начала года
15.00%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и TEC

2026 (YTD)2025
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		5.90%34.65%
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		15.00%44.21%

Correlation

The correlation between WINN and TEC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г.

0.93

The correlation between WINN and TEC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WINN и TEC

Секторы
WINN
TEC

Технологии

47.7%
72.3%

Коммуникационные услуги

15.3%
12.5%

Потребительский циклический сектор

11.9%
8.9%

Здравоохранение

8.6%
3.3%

Промышленность

6.6%
0.8%

Финансовые услуги

5.3%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

WINN
47.7%
TEC
72.3%

Коммуникационные услуги

WINN
15.3%
TEC
12.5%

Потребительский циклический сектор

WINN
11.9%
TEC
8.9%

Здравоохранение

WINN
8.6%
TEC
3.3%

Промышленность

WINN
6.6%
TEC
0.8%

Финансовые услуги

WINN
5.3%
TEC
0.9%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.6%
TEC

-

Коммунальные услуги

WINN
1.1%
TEC
1.2%

Недвижимость

WINN
0.4%
TEC

-

Сырьевые материалы

WINN

-

TEC

-

Энергетика

WINN

-

TEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Harbor Transformative Technologies ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с TRAIXWINN с VOO
Часто сравнивают с TEC:
TEC с XTTEC с OSEATEC с VGTTEC с CHPSTEC с HAPSTEC с MEDITEC с XLK

Доходность на риск

WINN vs. TEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TEC
Ранг доходности на риск TEC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c TEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Transformative Technologies ETF (TEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINNTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.30

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.81

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.67

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

4.94

-2.88

WINN vs. TEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TEC равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и TEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINN и TEC

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки TEC в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и TEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-17.50%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-17.50%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-5.66%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-3.61%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

5.91%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и TEC

Текущая волатильность для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) составляет 4.92%, в то время как у Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что WINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

8.28%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

18.24%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

22.40%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

22.25%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

22.25%

+1.43%

Сравнение комиссий WINN и TEC

WINN берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и TEC

Ни WINN, ни TEC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WINN and TEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TEC has higher volatility (8.28%) compared to WINN (4.92%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs TEC's -17.50%.

On 1-year performance, TEC leads with 29.09% vs 12.35% for WINN. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEC has performed better with a 29.09% return vs 12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.69% for TEC.

WINN and TEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while TEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.69% for TEC.

TEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и TEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор