PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с MEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с MEDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past 3 years, WINN returned 23.40%/yr vs 13.36%/yr for MEDI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. WINN charges 0.57%/yr vs 0.80%/yr for MEDI.

Доходность

Сравнение доходности WINN и MEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью -1.24%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEDI

1 день
2.89%
1 месяц
1.48%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.27%
1 год
20.75%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и MEDI

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%52.44%-6.10%
MEDI
Harbor Health Care ETF		-1.24%27.11%0.58%24.87%2.60%

Correlation

The correlation between WINN and MEDI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.41

The correlation between WINN and MEDI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WINN и MEDI

Секторы
WINN
MEDI

Технологии

49.2%

-

Коммуникационные услуги

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

13.3%

-

Здравоохранение

6.8%
100.0%

Финансовые услуги

5.1%

-

Промышленность

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

WINN
49.2%
MEDI

-

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
MEDI

-

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
MEDI

-

Здравоохранение

WINN
6.8%
MEDI
100.0%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
MEDI

-

Промышленность

WINN
4.9%
MEDI

-

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
MEDI

-

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
MEDI

-

Недвижимость

WINN
0.4%
MEDI

-

Сырьевые материалы

WINN

-

MEDI

-

Энергетика

WINN

-

MEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Harbor Health Care ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с FDL

Доходность на риск

WINN vs. MEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c MEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNMEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.04

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.62

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

4.07

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. MEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEDI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и MEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNMEDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.78

-0.16

Просадки

Сравнение просадок WINN и MEDI

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и MEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNMEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-19.24%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-15.34%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-19.24%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-5.35%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-4.28%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

5.11%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и MEDI

Текущая волатильность для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) составляет 4.01%, в то время как у Harbor Health Care ETF (MEDI) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что WINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNMEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.67%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

15.60%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

20.01%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

18.69%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

18.69%

+5.04%

Сравнение комиссий WINN и MEDI

WINN берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MEDI в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и MEDI

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM2025202420232022
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.28%0.28%0.54%1.86%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WINN and MEDI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (6.67%) compared to WINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs MEDI's -19.24%.

On 3-year performance, WINN leads with 23.40% vs 13.36% for MEDI. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 23.40% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.

MEDI has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for WINN.

WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while MEDI is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.80% for MEDI.

WINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и MEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор