Сравнение WIMA с DGRW
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - WIMA is a Tactical Allocation fund tracking the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и DGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам WIMA и DGRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 8.44% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 6.03% |
Correlation
The correlation between WIMA and DGRW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. DGRW — Ранг доходности на риск
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGRW
Сравнение WIMA c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIMA | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIMA и DGRW
Максимальная просадка WIMA за все время составила -4.81%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.81% | -32.04% | +27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.98% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -3.00% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и DGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 10.26% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 14.00% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 16.17% | +3.19% |
Сравнение комиссий WIMA и DGRW
WIMA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и DGRW
Дивидендная доходность WIMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DGRW в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.27% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and DGRW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.42% for WIMA.
DGRW has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.00% for WIMA.
WIMA is categorized as Tactical Allocation, while DGRW is Dividend. WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.28% for DGRW.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор