Сравнение WIMA с CORO
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. WIMA is passively managed, while CORO is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.55%/yr for CORO.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и CORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORO
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 35.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и CORO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.59% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 3.32% |
Correlation
The correlation between WIMA and CORO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. CORO — Ранг доходности на риск
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CORO
Сравнение WIMA c CORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIMA | CORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIMA и CORO
Максимальная просадка WIMA за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и CORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -14.13% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -3.19% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.75% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и CORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 16.79% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 17.30% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 17.30% | -0.51% |
Сравнение комиссий WIMA и CORO
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CORO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и CORO
WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.75% | 3.20% | 1.53% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and CORO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.
CORO has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.00% for WIMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.55% for CORO.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и CORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор