Сравнение WIMA с ALLW
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. WIMA is passively managed, while ALLW is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и ALLW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.53% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | -0.76% |
Correlation
The correlation between WIMA and ALLW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. ALLW — Ранг доходности на риск
WIMA
ALLW
Сравнение WIMA c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIMA | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.62 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок WIMA и ALLW
Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -8.78% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.76% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -1.20% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и ALLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 10.52% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 12.52% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 12.52% | +0.86% |
Сравнение комиссий WIMA и ALLW
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и ALLW
WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.28% | 4.67% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, WIMA and ALLW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for WIMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.85% for ALLW.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор