PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIGBY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIGBY с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WiseTech Global Limited (WIGBY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WIGBY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WiseTech Global Limited (WIGBY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIGBY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
WIGBY
WiseTech Global Limited		-39.31%-48.76%104.44%35.38%-17.96%195.93%-41.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%13.61%

Доходность по периодам

С начала года, WIGBY показывает доходность -39.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

WIGBY

1 день
5.18%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-39.31%
6 месяцев
-53.75%
1 год
-56.68%
3 года*
-4.93%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WiseTech Global Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WIGBY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIGBY
Ранг доходности на риск WIGBY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIGBY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIGBY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIGBY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIGBY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIGBY: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIGBY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WiseTech Global Limited (WIGBY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIGBYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

1.01

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

1.53

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.55

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.68

7.31

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIGBY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIGBY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIGBY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIGBYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.01

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.71

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.83

-0.77

Корреляция

Корреляция между WIGBY и VOO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIGBY и VOO

Дивидендная доходность WIGBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIGBY
WiseTech Global Limited		0.53%0.32%0.13%0.10%0.24%0.13%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WIGBY и VOO

Максимальная просадка WIGBY за все время составила -70.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIGBY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WIGBYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.44%

-33.99%

-36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.99%

-11.98%

-55.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.44%

-24.52%

-45.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.91%

-5.55%

-63.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-3.72%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.81%

2.55%

+31.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WIGBY и VOO

WiseTech Global Limited (WIGBY) имеет более высокую волатильность в 30.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WIGBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIGBYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.78%

5.34%

+25.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.48%

9.47%

+41.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.71%

18.11%

+57.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.52%

16.82%

+37.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.16%

17.99%

+48.17%