PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIBMX с UMMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIBMX с UMMGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).

WIBMX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 16 июл. 1993 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности WIBMX и UMMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIBMX и UMMGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		-0.52%7.13%0.68%5.10%-12.80%-1.86%7.78%8.33%1.65%
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, WIBMX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%.

WIBMX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.11%
1 год
3.38%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.72%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Broad Market Bond Fund

Columbia Bond Fund

Часто сравнивают с WIBMX:
WIBMX с VBTLXWIBMX с WMRIXWIBMX с WTAIXWIBMX с WMLIXWIBMX с WRAIXWIBMX с SSAFXWIBMX с BIMSX
Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с TRLVXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX

Сравнение комиссий WIBMX и UMMGX

WIBMX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.

WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

WIBMX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIBMX
Ранг доходности на риск WIBMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIBMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIBMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIBMX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIBMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIBMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIBMX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIBMXUMMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.31

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.95

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.09

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

6.63

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIBMX vs. UMMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIBMX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа UMMGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIBMX и UMMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIBMXUMMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.31

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.94

-0.58

Корреляция

Корреляция между WIBMX и UMMGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIBMX и UMMGX

Дивидендная доходность WIBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		3.46%3.98%2.89%2.39%1.87%1.75%2.33%2.55%0.88%0.00%0.00%0.00%
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Просадки

Сравнение просадок WIBMX и UMMGX

Максимальная просадка WIBMX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIBMX и UMMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIBMXUMMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-20.86%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.76%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-20.86%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-2.58%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-2.73%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.87%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WIBMX и UMMGX

Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что WIBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIBMXUMMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.05%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.35%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

4.43%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.31%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

5.18%

-0.05%