PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIBMX с LSSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIBMX с LSSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).

WIBMX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 16 июл. 1993 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WIBMX и LSSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIBMX и LSSAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		-0.52%7.13%0.68%5.10%-12.80%-1.86%7.78%8.33%1.65%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		0.55%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, WIBMX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.55%.

WIBMX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.27%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—

LSSAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.07%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Broad Market Bond Fund

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Часто сравнивают с WIBMX:
WIBMX с VBTLXWIBMX с WMRIXWIBMX с WTAIXWIBMX с WMLIXWIBMX с WRAIXWIBMX с DFXIXWIBMX с DUTMX
Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с BUFHXLSSAX с VCSHLSSAX с SPABLSSAX с WOBDXLSSAX с TRLVX

Сравнение комиссий WIBMX и LSSAX

WIBMX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.

WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Доходность на риск

WIBMX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIBMX
Ранг доходности на риск WIBMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIBMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIBMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIBMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIBMX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIBMXLSSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.46

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.22

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.63

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

10.62

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIBMX vs. LSSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIBMX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа LSSAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIBMX и LSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIBMXLSSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.46

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.26

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.95

-0.59

Корреляция

Корреляция между WIBMX и LSSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIBMX и LSSAX

Дивидендная доходность WIBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности LSSAX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		3.46%3.98%2.89%2.39%1.87%1.75%2.33%2.55%0.88%0.00%0.00%0.00%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		3.93%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%

Просадки

Сравнение просадок WIBMX и LSSAX

Максимальная просадка WIBMX за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIBMX и LSSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIBMXLSSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-16.40%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.45%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-16.40%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.28%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-1.98%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.84%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WIBMX и LSSAX

Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что WIBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIBMXLSSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.24%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.68%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.69%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

5.73%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

4.39%

+0.74%