PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIAU.L с STHE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIAU.L с STHE.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L).

WIAU.L и STHE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIAU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WIAU.L и STHE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIAU.L и STHE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-1.31%12.49%3.04%12.97%-14.25%1.81%18.31%15.74%-6.29%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		-2.30%20.73%0.24%12.40%-12.57%-3.54%10.80%4.73%-10.90%
Разные валюты инструментов

WIAU.L торгуется в USD, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у STHE.L с доходностью -2.30%.

WIAU.L

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.07%
1 год
7.77%
3 года*
7.52%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—

STHE.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-1.05%
1 год
11.87%
3 года*
8.44%
5 лет*
2.77%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

Часто сравнивают с WIAU.L:
WIAU.L с HYFC.LWIAU.L с AGGG.LWIAU.L с DTLA.LWIAU.L с SHLDWIAU.L с QQQWIAU.L с GLDWIAU.L с SDHA.L
Часто сравнивают с STHE.L:
STHE.L с FAHY.LSTHE.L с SDHY.LSTHE.L с IHYU.LSTHE.L с STHY.LSTHE.L с HYFC.LSTHE.L с HYUS.LSTHE.L с UHYC.L

Сравнение комиссий WIAU.L и STHE.L

WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.

STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

WIAU.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIAU.L
Ранг доходности на риск WIAU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIAU.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIAU.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIAU.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIAU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIAU.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
STHE.L
Ранг доходности на риск STHE.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHE.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHE.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHE.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIAU.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIAU.LSTHE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.93

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.63

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

5.13

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIAU.L vs. STHE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIAU.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STHE.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIAU.L и STHE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIAU.LSTHE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.13

+0.42

Корреляция

Корреляция между WIAU.L и STHE.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIAU.L и STHE.L

WIAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		7.07%7.17%7.64%6.27%4.99%4.57%4.88%5.14%5.37%5.18%5.41%5.28%

Просадки

Сравнение просадок WIAU.L и STHE.L

Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки STHE.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и STHE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WIAU.LSTHE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-24.40%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-2.94%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-10.27%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-1.07%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-2.04%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.51%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WIAU.L и STHE.L

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) составляет 2.39%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIAU.LSTHE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.95%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

5.31%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

9.52%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

10.62%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

10.97%

-1.50%