PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост €10,000 инвестированных в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) показал доход в -1.20% с начала года и 4.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STHE.L составила 3.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.99%.

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении STHE.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged: годовая альфа составляет 0.97%, бета — 0.13, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 22.10.2013.

• Этот ETF участвовал в 25.77% снижения S&P 500 Index, но только в 18.95% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.14 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия STHE.L составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

STHE.L имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €5.10 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged показал максимальную просадку в 24.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged составляет 1.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.