Сравнение STHE.L с SDHY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L).

STHE.L и SDHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. SDHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STHE.L и SDHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STHE.L и SDHY.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	-0.63%	6.43%	6.85%	8.96%	-6.98%	3.51%	1.79%	6.81%	-3.40%	3.56%
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist	1.66%	-4.03%	13.53%	5.49%	2.72%	11.15%	-4.51%	12.09%	4.97%	-8.54%

Разные валюты инструментов

STHE.L торгуется в EUR, в то время как SDHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDHY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STHE.L показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SDHY.L с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции STHE.L уступали акциям SDHY.L по среднегодовой доходности: 3.67% против 4.98% соответственно.

STHE.L

1 день: 0.58%

1 месяц: -0.24%

С начала года: -0.63%

6 месяцев: 0.38%

1 год: 5.15%

3 года*: 6.47%

5 лет*: 3.17%

10 лет*: 3.67%

SDHY.L

1 день: 0.45%

1 месяц: 1.10%

С начала года: 1.66%

6 месяцев: 2.98%

1 год: -0.11%

3 года*: 4.99%

5 лет*: 4.95%

10 лет*: 4.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

Название символа

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с STHE.L:

STHE.L с FAHY.L STHE.L с HYFC.L STHE.L с STHY.L STHE.L с IHYU.L STHE.L с HYUS.L STHE.L с WIAU.L STHE.L с EMLI.L

Часто сравнивают с SDHY.L:

SDHY.L с GLD SDHY.L с JGYH.L SDHY.L с GHYU.L SDHY.L с JHYU.L SDHY.L с EHYG.L SDHY.L с HYUS.L SDHY.L с JNKS.L

Сравнение комиссий STHE.L и SDHY.L

STHE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SDHY.L в 0.45%.

STHE.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

SDHY.L

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

STHE.L vs. SDHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STHE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SDHY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHE.L c SDHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	STHE.L	SDHY.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	-0.01	+1.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.68	0.04	+1.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.00	+0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.73	0.06	+1.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.63	0.14	+8.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STHE.L vs. SDHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHE.L на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SDHY.L равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHE.L и SDHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	STHE.L	SDHY.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.15	-0.01	+1.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.63	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	0.57	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.59	-0.16

Корреляция

Корреляция между STHE.L и SDHY.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHE.L и SDHY.L

Дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности SDHY.L в 8.42%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	7.07%	7.17%	7.64%	6.27%	4.99%	4.57%	4.88%	5.14%	5.37%	5.18%	5.41%	5.28%
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist	8.42%	6.59%	6.41%	5.64%	4.31%	4.24%	4.80%	5.26%	5.48%	5.42%	5.68%	5.05%

Просадки

Сравнение просадок STHE.L и SDHY.L

Максимальная просадка STHE.L за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки SDHY.L в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHE.L и SDHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	STHE.L	SDHY.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.40%	-18.94%	-5.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.82%	-4.19%	+0.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-10.27%	-8.41%	-1.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-24.40%	-18.94%	-5.46%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.16%	-0.56%	-0.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.04%	-1.30%	-0.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.59%	0.57%	+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности STHE.L и SDHY.L

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) составляет 1.31%, в то время как у iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что STHE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	STHE.L	SDHY.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.31%	2.20%	-0.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.18%	4.30%	-2.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.48%	8.13%	-3.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.34%	7.89%	-2.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.76%	8.79%	-2.03%

Сравнение STHE.L с SDHY.L

Доходность

Сравнение доходности STHE.L и SDHY.L

Сравнение доходности по годам STHE.L и SDHY.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

STHE.L

SDHY.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий STHE.L и SDHY.L

Доходность на риск

STHE.L vs. SDHY.L — Ранг доходности на риск

STHE.L

SDHY.L

Сравнение STHE.L c SDHY.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

STHE.L vs. SDHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHE.L и SDHY.L

Просадки

Сравнение просадок STHE.L и SDHY.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STHE.L и SDHY.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)