Сравнение STHE.L с HYUS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L).

STHE.L и HYUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. HYUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STHE.L и HYUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STHE.L и HYUS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	-0.54%	6.43%	6.85%	8.96%	-3.86%
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)	1.55%	-4.27%	15.43%	9.47%	-4.34%

Разные валюты инструментов

STHE.L торгуется в EUR, в то время как HYUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYUS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STHE.L показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у HYUS.L с доходностью 1.55%.

STHE.L

1 день: 0.09%

1 месяц: -0.02%

С начала года: -0.54%

6 месяцев: 0.47%

1 год: 5.18%

3 года*: 6.38%

5 лет*: 3.19%

10 лет*: 3.66%

HYUS.L

1 день: 0.74%

1 месяц: 0.55%

С начала года: 1.55%

6 месяцев: 2.99%

1 год: 0.74%

3 года*: 6.51%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

Название символа

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с STHE.L:

STHE.L с FAHY.L STHE.L с SDHY.L STHE.L с IHYU.L STHE.L с STHY.L STHE.L с HYFC.L STHE.L с WIAU.L STHE.L с UHYC.L

Часто сравнивают с HYUS.L:

HYUS.L с SSHY.L HYUS.L с ^TNX HYUS.L с QYLD HYUS.L с BRHYX HYUS.L с XUHY.L HYUS.L с WINC.AS HYUS.L с RISE.L

Сравнение комиссий STHE.L и HYUS.L

STHE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%.

STHE.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

HYUS.L

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

STHE.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STHE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HYUS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHE.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	STHE.L	HYUS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	0.09	+1.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.69	0.17	+1.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.02	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.84	0.85	+1.99
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.12	2.22	+9.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STHE.L vs. HYUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHE.L на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа HYUS.L равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHE.L и HYUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	STHE.L	HYUS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.15	0.09	+1.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.47	-0.03

Корреляция

Корреляция между STHE.L и HYUS.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHE.L и HYUS.L

Дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности HYUS.L в 7.47%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	7.07%	7.17%	7.64%	6.27%	4.99%	4.57%	4.88%	5.14%	5.37%	5.18%	5.41%	5.28%
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)	7.47%	7.38%	7.54%	6.30%	1.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок STHE.L и HYUS.L

Максимальная просадка STHE.L за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки HYUS.L в -12.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHE.L и HYUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	STHE.L	HYUS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.40%	-10.49%	-13.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.94%	-3.18%	+0.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-10.27%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-24.40%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.07%	-0.92%	-0.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.04%	-1.72%	-0.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.51%	0.56%	-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности STHE.L и HYUS.L

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) составляет 1.24%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что STHE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	STHE.L	HYUS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.24%	2.14%	-0.90%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.18%	4.43%	-2.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.47%	8.67%	-4.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.33%	8.87%	-3.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.76%	8.87%	-2.11%

Сравнение STHE.L с HYUS.L

Доходность

Сравнение доходности STHE.L и HYUS.L

Сравнение доходности по годам STHE.L и HYUS.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

STHE.L

HYUS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий STHE.L и HYUS.L

Доходность на риск

STHE.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск

STHE.L

HYUS.L

Сравнение STHE.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

STHE.L vs. HYUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHE.L и HYUS.L

Просадки

Сравнение просадок STHE.L и HYUS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STHE.L и HYUS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)