Сравнение STHE.L с HYFC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L).

STHE.L и HYFC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. HYFC.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STHE.L и HYFC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STHE.L и HYFC.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	-0.63%	6.43%	6.85%	8.96%	-1.76%
HYFC.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc	-0.14%	-3.38%	12.11%	6.92%	-7.11%

Разные валюты инструментов

STHE.L торгуется в EUR, в то время как HYFC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYFC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STHE.L показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у HYFC.L с доходностью -0.14%.

STHE.L

1 день: 0.58%

1 месяц: -0.24%

С начала года: -0.63%

6 месяцев: 0.38%

1 год: 5.15%

3 года*: 6.47%

5 лет*: 3.17%

10 лет*: 3.67%

HYFC.L

1 день: 1.10%

1 месяц: -0.78%

С начала года: -0.14%

6 месяцев: 0.81%

1 год: -1.44%

3 года*: 4.76%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

Название символа

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с STHE.L:

STHE.L с SDHY.L STHE.L с FAHY.L STHE.L с STHY.L STHE.L с IHYU.L STHE.L с HYUS.L STHE.L с WIAU.L STHE.L с EMLI.L

Часто сравнивают с HYFC.L:

HYFC.L с WIAU.L HYFC.L с SPHY HYFC.L с JGYH.L HYFC.L с GFGB.L HYFC.L с GHYU.L HYFC.L с RISE.L HYFC.L с GBHY.L

Сравнение комиссий STHE.L и HYFC.L

STHE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYFC.L в 0.45%.

STHE.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

HYFC.L

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

Доходность на риск

STHE.L vs. HYFC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STHE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HYFC.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHE.L c HYFC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	STHE.L	HYFC.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	-0.16	+1.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.68	-0.15	+1.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	0.98	+0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.73	-0.19	+1.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.63	-0.63	+9.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STHE.L vs. HYFC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHE.L на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа HYFC.L равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHE.L и HYFC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	STHE.L	HYFC.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.15	-0.16	+1.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.23	+0.21

Корреляция

Корреляция между STHE.L и HYFC.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHE.L и HYFC.L

Дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как HYFC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	7.07%	7.17%	7.64%	6.27%	4.99%	4.57%	4.88%	5.14%	5.37%	5.18%	5.41%	5.28%
HYFC.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок STHE.L и HYFC.L

Максимальная просадка STHE.L за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки HYFC.L в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHE.L и HYFC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	STHE.L	HYFC.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.40%	-8.42%	-15.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.82%	-5.95%	+2.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-10.27%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-24.40%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.16%	-4.28%	+3.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.04%	-1.64%	-0.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.59%	1.53%	-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности STHE.L и HYFC.L

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) составляет 1.31%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что STHE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	STHE.L	HYFC.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.31%	2.41%	-1.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.18%	5.78%	-3.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.48%	9.23%	-4.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.34%	8.61%	-3.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.76%	8.61%	-1.85%

Сравнение STHE.L с HYFC.L

Доходность

Сравнение доходности STHE.L и HYFC.L

Сравнение доходности по годам STHE.L и HYFC.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

STHE.L

HYFC.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий STHE.L и HYFC.L

Доходность на риск

STHE.L vs. HYFC.L — Ранг доходности на риск

STHE.L

HYFC.L

Сравнение STHE.L c HYFC.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

STHE.L vs. HYFC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHE.L и HYFC.L

Просадки

Сравнение просадок STHE.L и HYFC.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STHE.L и HYFC.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)