PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STHE.L с FAHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STHE.L с FAHY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L).

STHE.L и FAHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. FAHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STHE.L и FAHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STHE.L и FAHY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		-0.63%6.43%6.85%8.96%-6.98%3.51%1.79%6.81%-3.40%3.56%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		-0.66%-3.24%12.09%6.35%-8.48%13.76%-0.36%16.17%-1.15%-4.70%
Разные валюты инструментов

STHE.L торгуется в EUR, в то время как FAHY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAHY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STHE.L показывает доходность -0.63%, а FAHY.L немного ниже – -0.66%.

STHE.L

1 день
0.58%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.15%
3 года*
6.47%
5 лет*
3.17%
10 лет*
3.67%

FAHY.L

1 день
0.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
0.23%
1 год
-1.90%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с STHE.L:
STHE.L с SDHY.LSTHE.L с HYFC.LSTHE.L с STHY.LSTHE.L с IHYU.LSTHE.L с HYUS.LSTHE.L с WIAU.LSTHE.L с EMLI.L
Часто сравнивают с FAHY.L:
FAHY.L с SHYU.LFAHY.L с SSHY.LFAHY.L с VEMT.LFAHY.L с JHYU.LFAHY.L с RISE.LFAHY.L с UHYG.LFAHY.L с JGYH.L

Сравнение комиссий STHE.L и FAHY.L

STHE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FAHY.L в 0.45%.

STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Доходность на риск

STHE.L vs. FAHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STHE.L
Ранг доходности на риск STHE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHE.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHE.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FAHY.L
Ранг доходности на риск FAHY.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHY.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHY.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHY.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHY.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHY.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHE.L c FAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STHE.LFAHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

-0.23

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

-0.24

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.97

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.35

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

-1.13

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STHE.L vs. FAHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHE.L на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FAHY.L равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHE.L и FAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STHE.LFAHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.23

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между STHE.L и FAHY.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHE.L и FAHY.L

Дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности FAHY.L в 6.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		7.07%7.17%7.64%6.27%4.99%4.57%4.88%5.14%5.37%5.18%5.41%5.28%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.67%6.61%6.89%6.85%5.66%4.54%6.26%6.22%6.01%5.63%1.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STHE.L и FAHY.L

Максимальная просадка STHE.L за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки FAHY.L в -27.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHE.L и FAHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

STHE.LFAHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-23.91%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-5.78%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.27%

-11.66%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-2.82%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-4.19%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.57%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности STHE.L и FAHY.L

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) составляет 1.31%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что STHE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STHE.LFAHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.88%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

4.40%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

8.27%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

8.46%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

9.99%

-3.23%