Сравнение WIA с WIW
WIA (Western Asset Inflation-Linked Income Fund) and WIW (Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, WIA returned 3.80%/yr vs 4.02%/yr for WIW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WIA и WIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIA показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у WIW с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции WIA уступали акциям WIW по среднегодовой доходности: 3.80% против 4.02% соответственно.
WIA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 3.80%
WIW
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам WIA и WIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | 1.36% | 11.43% | 6.08% | 5.04% | -25.85% | 7.70% | 19.35% | 18.98% | -6.83% | 6.41% |
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 2.28% | 13.17% | 3.83% | 5.10% | -25.30% | 17.66% | 11.46% | 18.27% | -7.57% | 6.46% |
Correlation
The correlation between WIA and WIW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г. | 0.56 |
The correlation between WIA and WIW shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIA vs. WIW — Ранг доходности на риск
WIA
WIW
Сравнение WIA c WIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) и Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIA | WIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.23 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 5.92 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIA | WIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WIA и WIW
Максимальная просадка WIA за все время составила -30.36%, примерно равная максимальной просадке WIW в -29.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIA и WIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIA | WIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.36% | -29.49% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -3.61% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.13% | -8.65% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.36% | -29.49% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -29.49% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -5.64% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -7.97% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.36% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIA и WIW
Текущая волатильность для Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) составляет 1.34%, в то время как у Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что WIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIA | WIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.76% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 4.32% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 6.93% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 10.18% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 9.98% | +0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIA и WIW
Дивидендная доходность WIA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности WIW в 8.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | 7.68% | 7.50% | 7.50% | 11.08% | 15.23% | 10.65% | 5.71% | 3.41% | 3.91% | 3.43% | 3.34% | 3.63% |
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 8.85% | 8.68% | 8.78% | 10.38% | 11.81% | 6.93% | 3.20% | 3.74% | 4.26% | 3.70% | 3.61% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
WIA and WIW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIW has higher volatility (1.76%) compared to WIA (1.34%). In terms of maximum drawdown, WIA dropped -30.36% vs WIW's -29.49%.
WIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIA и WIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор