Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Inflation-Linked Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) показал доход в -0.42% с начала года и 4.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WIA составила 3.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении WIA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.

Western Asset Inflation-Linked Income Fund: годовая альфа составляет 2.32%, бета — 0.13, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 30.09.2003.

• Этот фонд участвовал в 35.06% снижения S&P 500 Index, но только в 28.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия WIA составляет 4.00%, что выше среднего уровня по рынку.

WIA имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Inflation-Linked Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Inflation-Linked Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Inflation-Linked Income Fund показал максимальную просадку в 30.36%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Western Asset Inflation-Linked Income Fund составляет 9.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.