Сравнение WIA с FFNYX
WIA (Western Asset Inflation-Linked Income Fund) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WIA charges 4.00%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности WIA и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 3.78%
FFNYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIA и FFNYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | 2.19% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.93% |
Correlation
The correlation between WIA and FFNYX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIA vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
WIA
FFNYX
Сравнение WIA c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIA | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIA | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.34 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок WIA и FFNYX
Максимальная просадка WIA за все время составила -30.36%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIA и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIA | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.36% | -0.69% | -29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -0.10% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -0.18% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIA и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIA | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 1.87% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 1.87% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 1.87% | +8.72% |
Сравнение комиссий WIA и FFNYX
WIA берет комиссию в 4.00%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIA и FFNYX
Дивидендная доходность WIA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | 7.68% | 7.50% | 7.50% | 11.08% | 15.23% | 10.65% | 5.71% | 3.41% | 3.91% | 3.43% | 3.34% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
WIA and FFNYX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WIA и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор