PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHOSX с WAESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHOSX с WAESX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX).

WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г.. WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WHOSX и WAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHOSX и WAESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHOSX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund		-1.67%2.34%-10.95%1.39%-34.13%-4.94%20.05%17.15%-3.84%10.46%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-8.40%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%37.66%

Доходность по периодам

С начала года, WHOSX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у WAESX с доходностью -8.40%. За последние 10 лет акции WHOSX уступали акциям WAESX по среднегодовой доходности: -2.42% против 6.88% соответственно.

WHOSX

1 день
0.40%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-3.26%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-7.29%
10 лет*
-2.42%

WAESX

1 день
-1.30%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-8.40%
6 месяцев
-4.85%
1 год
3.86%
3 года*
2.87%
5 лет*
-2.08%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Часто сравнивают с WHOSX:
WHOSX с TIPWHOSX с OLGAXWHOSX с SGOVWHOSX с SWPPXWHOSX с PRGMXWHOSX с FEUGXWHOSX с FUAMX
Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с AVEMWAESX с EMXCWAESX с VFINX

Сравнение комиссий WHOSX и WAESX

WHOSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии WAESX в 1.32%.

WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund
WHOSX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

WHOSX vs. WAESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHOSX
Ранг доходности на риск WHOSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHOSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHOSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHOSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHOSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHOSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHOSX c WAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHOSXWAESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.17

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

0.36

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.04

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.02

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

0.05

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHOSX vs. WAESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHOSX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа WAESX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHOSX и WAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHOSXWAESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.17

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.35

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.08

Корреляция

Корреляция между WHOSX и WAESX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHOSX и WAESX

Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как WAESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHOSX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund		3.17%4.05%3.80%2.90%2.45%1.31%7.99%1.83%2.22%1.96%10.89%7.33%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WHOSX и WAESX

Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и WAESX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHOSXWAESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-45.85%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-11.18%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-45.85%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

-45.85%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.60%

-30.21%

-19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-16.56%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

3.32%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WHOSX и WAESX

Текущая волатильность для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) составляет 4.18%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHOSXWAESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

7.41%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

12.10%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

17.95%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

19.89%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

19.54%

-2.22%