Сравнение WHOSX с RFBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).
WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и RFBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHOSX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -1.67% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.32% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции WHOSX уступали акциям RFBAX по среднегодовой доходности: -2.42% против 1.03% соответственно.
WHOSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -2.42%
RFBAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHOSX и RFBAX
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.
Доходность на риск
WHOSX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
WHOSX
RFBAX
Сравнение WHOSX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHOSX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 1.81 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 2.96 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.49 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.51 | -4.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 15.32 | -15.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHOSX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.81 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.59 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.58 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.04 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между WHOSX и RFBAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и RFBAX
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности RFBAX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.17% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и RFBAX
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и RFBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHOSX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -8.03% | -45.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -0.77% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -7.61% | -40.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -8.03% | -45.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -0.58% | -49.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -1.19% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 0.23% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и RFBAX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHOSX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 0.48% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 1.19% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 1.93% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 2.06% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 1.78% | +15.54% |