Сравнение WHGMX с JNVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX).
WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGMX и JNVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGMX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 5.51% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -2.61% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGMX показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции WHGMX уступали акциям JNVSX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.78% соответственно.
WHGMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.34%
JNVSX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGMX и JNVSX
WHGMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Доходность на риск
WHGMX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
WHGMX
JNVSX
Сравнение WHGMX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGMX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.16 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | -0.11 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.16 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | -0.38 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.16 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между WHGMX и JNVSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGMX и JNVSX
Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности JNVSX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.92% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.51% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Просадки
Сравнение просадок WHGMX и JNVSX
Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и JNVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -34.52% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -10.62% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -24.56% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -34.52% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -10.92% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -5.13% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.49% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGMX и JNVSX
Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 3.78% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 9.33% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 16.24% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 20.45% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 19.26% | +0.99% |