Сравнение WHGMX с FIICX
WHGMX (Westwood Quality SMidCap Fund) and FIICX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WHGMX returned 10.59%/yr vs 12.00%/yr for FIICX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WHGMX charges 0.88%/yr vs 1.83%/yr for FIICX.
Доходность
Сравнение доходности WHGMX и FIICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHGMX показывает доходность 16.89%, что значительно ниже, чем у FIICX с доходностью 24.46%. За последние 10 лет акции WHGMX уступали акциям FIICX по среднегодовой доходности: 10.59% против 12.00% соответственно.
WHGMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.59%
FIICX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 21.61%
- 1 год
- 39.44%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам WHGMX и FIICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 16.89% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
FIICX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C | 24.46% | 5.27% | 23.14% | 13.72% | -15.74% | 23.94% | 17.35% | 22.40% | -15.85% | 19.33% |
Correlation
The correlation between WHGMX and FIICX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2005 г. | 0.93 |
The correlation between WHGMX and FIICX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHGMX vs. FIICX — Ранг доходности на риск
WHGMX
FIICX
Сравнение WHGMX c FIICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHGMX | FIICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.93 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 15.62 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHGMX и FIICX
Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки FIICX в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и FIICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHGMX | FIICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -53.75% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -9.86% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -27.79% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -27.79% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -43.31% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.76% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -8.60% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.48% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGMX и FIICX
Текущая волатильность для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHGMX | FIICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.86% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 14.23% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 17.74% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 21.04% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 21.31% | -1.02% |
Сравнение комиссий WHGMX и FIICX
WHGMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FIICX в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGMX и FIICX
Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности FIICX в 7.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIICX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C | 7.43% | 8.11% | 14.08% | 2.98% | 6.81% | 21.73% | 1.13% | 3.23% | 11.72% | 8.22% | 4.95% | 5.19% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.44% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
Часто задаваемые вопросы
WHGMX and FIICX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIICX has higher volatility (5.86%) compared to WHGMX (5.35%). In terms of maximum drawdown, WHGMX dropped -47.99% vs FIICX's -53.75%.
FIICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHGMX и FIICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор