Сравнение FIICX с ATGAX

С начала года, FIICX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у ATGAX с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции FIICX превзошли акции ATGAX по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIICX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии ATGAX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIICX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATGAX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIICX и ATGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FIICX и ATGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности ATGAX в 5.56%

Максимальная просадка FIICX за все время составила -53.75%, что меньше максимальной просадки ATGAX в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIICX и ATGAX.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что FIICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.