Сравнение WHGLX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

WHGLX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGLX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGLX и VVIAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WHGLX Westwood Quality Value Fund	0.00%	5.73%	10.52%	8.91%	-5.64%	23.73%	2.71%	27.34%	-6.18%	20.86%
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	3.30%	15.27%	16.00%	9.22%	-2.07%	26.51%	2.29%	25.81%	-5.45%	17.13%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции WHGLX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.79% соответственно.

WHGLX

1 день: 1.65%

1 месяц: -4.95%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.87%

1 год: 5.81%

3 года*: 8.69%

5 лет*: 6.52%

10 лет*: 9.13%

VVIAX

1 день: 1.65%

1 месяц: -4.61%

С начала года: 3.30%

6 месяцев: 6.13%

1 год: 16.29%

3 года*: 15.07%

5 лет*: 10.84%

10 лет*: 11.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Westwood Quality Value Fund

Название символа

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WHGLX:

WHGLX с WHGIX WHGLX с WHGSX WHGLX с WHGMX WHGLX с VIVIX WHGLX с PSECX WHGLX с WHGHX WHGLX с FLCOX

Часто сравнивают с VVIAX:

VVIAX с VFIAX VVIAX с VIGAX VVIAX с VTV VVIAX с FLCOX VVIAX с VOO VVIAX с VDADX VVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий WHGLX и VVIAX

WHGLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

WHGLX

Westwood Quality Value Fund

VVIAX

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

WHGLX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WHGLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VVIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGLX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WHGLX	VVIAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.44	1.08	-0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.67	1.56	-0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.23	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.59	1.53	-0.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.47	6.89	-4.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGLX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGLX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGLX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WHGLX	VVIAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44	1.08	-0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.78	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.71	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.40	+0.02

Корреляция

Корреляция между WHGLX и VVIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGLX и VVIAX

Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.91%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WHGLX Westwood Quality Value Fund	21.91%	21.91%	7.64%	3.78%	1.52%	17.70%	5.86%	4.63%	12.36%	6.53%	4.04%	10.08%
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	2.01%	2.04%	2.30%	2.45%	2.51%	2.14%	2.55%	2.49%	2.72%	2.29%	2.45%	2.60%

Просадки

Сравнение просадок WHGLX и VVIAX

Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WHGLX	VVIAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.00%	-59.32%	+8.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.68%	-11.28%	+1.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.62%	-17.14%	+0.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.32%	-36.80%	+0.48%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.18%	-4.82%	-0.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-9.67%	+1.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.32%	2.50%	-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGLX и VVIAX

Westwood Quality Value Fund (WHGLX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что WHGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WHGLX	VVIAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.01%	3.80%	+0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.52%	7.69%	-0.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.99%	14.88%	-1.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.84%	13.92%	-0.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.24%	16.74%	-0.50%

Сравнение WHGLX с VVIAX

Доходность

Сравнение доходности WHGLX и VVIAX

Сравнение доходности по годам WHGLX и VVIAX

Доходность по периодам

WHGLX

VVIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WHGLX и VVIAX

Доходность на риск

WHGLX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

WHGLX

VVIAX

Сравнение WHGLX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WHGLX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGLX и VVIAX

Просадки

Сравнение просадок WHGLX и VVIAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WHGLX и VVIAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)