PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGIX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		0.13%11.90%9.10%9.91%-0.85%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, WHGIX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

WHGIX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.36%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.51%
1 год
11.12%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.18%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Income Opportunity Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с WHGIX:
WHGIX с PIMIXWHGIX с VGSTXWHGIX с WHGMXWHGIX с WHGSXWHGIX с WHGLXWHGIX с WHGHXWHGIX с FYMIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий WHGIX и FRGAX

WHGIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

WHGIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGIX
Ранг доходности на риск WHGIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.93

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.74

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

7.96

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.27

-0.50

Корреляция

Корреляция между WHGIX и FRGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGIX и FRGAX

Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		2.98%3.28%4.33%3.49%3.03%10.97%7.83%29.20%6.78%3.45%1.04%1.58%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WHGIX и FRGAX

Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-11.77%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.53%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-5.02%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-1.62%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.87%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGIX и FRGAX

Текущая волатильность для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) составляет 3.16%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.51%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

7.04%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

12.09%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

10.33%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

10.33%

-1.41%