Сравнение WHGHX с XILSX

С начала года, WHGHX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WHGHX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood High Income Fund (WHGHX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WHGHX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGHX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WHGHX и XILSX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность WHGHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

Максимальная просадка WHGHX за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGHX и XILSX.

Westwood High Income Fund (WHGHX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что WHGHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.