Сравнение WHEA.AS с SMH
WHEA.AS (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - WHEA.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WHEA.AS returned 7.60%/yr vs 37.04%/yr for SMH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. WHEA.AS charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.AS и SMH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHEA.AS торгуется в EUR, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.AS показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.24%. За последние 10 лет акции WHEA.AS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 7.60% против 37.04% соответственно.
WHEA.AS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.60%
SMH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 15.46%
- С начала года
- 76.24%
- 6 месяцев
- 73.14%
- 1 год
- 146.82%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 40.05%
- 10 лет*
- 37.04%
Сравнение доходности по годам WHEA.AS и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -1.97% | 2.03% | 7.60% | 0.67% | -0.70% | 30.65% | 3.27% | 25.71% | 6.68% | 5.47% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 61.29% | 31.47% | 48.28% | 68.18% | -29.41% | 52.76% | 42.71% | 68.17% | -4.78% | 21.46% |
Correlation
The correlation between WHEA.AS and SMH is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2009 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between WHEA.AS and SMH has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.AS vs. SMH — Ранг доходности на риск
WHEA.AS
SMH
Сравнение WHEA.AS c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHEA.AS | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.68 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 11.96 | -11.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 41.83 | -39.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHEA.AS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 4.86 | -4.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.17 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.15 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WHEA.AS и SMH
Максимальная просадка WHEA.AS за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки SMH в -56.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.AS и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.AS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -56.36% | +30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -12.35% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.20% | -36.90% | +15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -36.90% | +15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.77% | -36.90% | +11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -1.76% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -11.16% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.52% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.AS и SMH
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) составляет 4.99%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что WHEA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.AS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 10.24% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 23.49% | -13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 30.40% | -16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 34.27% | -20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 32.45% | -17.92% |
Сравнение комиссий WHEA.AS и SMH
WHEA.AS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.AS и SMH
WHEA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WHEA.AS and SMH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHEA.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHEA.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
WHEA.AS is categorized as Health & Biotech Equities, while SMH is Semiconductors. WHEA.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.AS and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.AS и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор