Сравнение WHCS.AS с GRID
WHCS.AS (iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - WHCS.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WHCS.AS returned 3.72%/yr vs 16.67%/yr for GRID. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WHCS.AS charges 1.00%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности WHCS.AS и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHCS.AS показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 22.65%.
WHCS.AS
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 19.01%
Сравнение доходности по годам WHCS.AS и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc | -3.10% | 15.82% | -5.39% | 3.78% | -3.40% | 20.66% | 13.10% | 11.49% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 22.65% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 7.49% |
Correlation
The correlation between WHCS.AS and GRID is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between WHCS.AS and GRID shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHCS.AS vs. GRID — Ранг доходности на риск
WHCS.AS
GRID
Сравнение WHCS.AS c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCS.AS | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.79 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 14.24 | -12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCS.AS | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.23 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WHCS.AS и GRID
Максимальная просадка WHCS.AS за все время составила -26.37%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCS.AS и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHCS.AS | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.37% | -40.56% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -11.73% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -20.77% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -29.64% | +9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -6.13% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -8.43% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.12% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCS.AS и GRID
Текущая волатильность для iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) составляет 4.88%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что WHCS.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHCS.AS | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 8.90% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 16.87% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 20.00% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 21.10% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 22.85% | -6.47% |
Сравнение комиссий WHCS.AS и GRID
WHCS.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCS.AS и GRID
Дивидендная доходность WHCS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности GRID в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc | 1.08% | 1.05% | 1.04% | 1.15% | 1.08% | 1.08% | 1.20% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WHCS.AS and GRID have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for WHCS.AS.
WHCS.AS is categorized as Health & Biotech Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. WHCS.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for WHCS.AS and 0.70% for GRID.
Подберите оптимальное распределение для WHCS.AS и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор