PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHCS.AS с WTCH.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHCS.AS с WTCH.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS).

WHCS.AS и WTCH.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCS.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. WTCH.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WHCS.AS и WTCH.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCS.AS и WTCH.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WHCS.AS
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc		-4.39%15.82%-5.39%3.78%-3.40%20.66%13.10%11.49%
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		-8.04%22.97%34.52%53.80%-32.01%31.28%43.46%11.52%
Разные валюты инструментов

WHCS.AS торгуется в USD, в то время как WTCH.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTCH.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHCS.AS показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у WTCH.AS с доходностью -8.04%.

WHCS.AS

1 день
1.93%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
3.27%
1 год
5.77%
3 года*
3.55%
5 лет*
4.52%
10 лет*
—

WTCH.AS

1 день
3.76%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-6.46%
1 год
28.87%
3 года*
24.62%
5 лет*
15.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с WHCS.AS:
WHCS.AS с HEAL.LWHCS.AS с WH2E.DEWHCS.AS с MEDIWHCS.AS с XDWH.DEWHCS.AS с MVOL.LWHCS.AS с SPYL.DEWHCS.AS с SPY5.DE
Часто сравнивают с WTCH.AS:
WTCH.AS с QDVE.DEWTCH.AS с XLKWTCH.AS с EQQQ.LWTCH.AS с IUIT.LWTCH.AS с IITU.LWTCH.AS с AYEW.DEWTCH.AS с VUSA.AS

Сравнение комиссий WHCS.AS и WTCH.AS

WHCS.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WTCH.AS в 0.30%.

WHCS.AS
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Доходность на риск

WHCS.AS vs. WTCH.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHCS.AS
Ранг доходности на риск WHCS.AS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCS.AS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCS.AS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCS.AS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCS.AS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCS.AS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WTCH.AS
Ранг доходности на риск WTCH.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCH.AS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCH.AS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCH.AS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCH.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCH.AS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCS.AS c WTCH.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHCS.ASWTCH.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.15

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.71

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.67

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

8.57

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHCS.AS vs. WTCH.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCS.AS на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа WTCH.AS равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCS.AS и WTCH.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHCS.ASWTCH.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.15

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.99

-0.52

Корреляция

Корреляция между WHCS.AS и WTCH.AS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCS.AS и WTCH.AS

Дивидендная доходность WHCS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как WTCH.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
WHCS.AS
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc		1.10%1.05%1.04%1.15%1.08%1.08%1.20%0.10%
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WHCS.AS и WTCH.AS

Максимальная просадка WHCS.AS за все время составила -26.37%, что меньше максимальной просадки WTCH.AS в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCS.AS и WTCH.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

WHCS.ASWTCH.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-31.28%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-15.67%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-30.06%

+10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-12.77%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.95%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

5.72%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCS.AS и WTCH.AS

Текущая волатильность для iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) составляет 4.90%, в то время как у SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что WHCS.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTCH.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHCS.ASWTCH.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.52%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

15.38%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

24.87%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

23.18%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

21.73%

-5.38%