PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHCS.AS с MVOL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHCS.AS с MVOL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).

WHCS.AS и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCS.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WHCS.AS и MVOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCS.AS и MVOL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WHCS.AS
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc		-4.39%15.82%-5.39%3.78%-3.40%20.66%13.10%11.49%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.33%11.02%11.08%7.28%-9.62%14.65%2.56%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, WHCS.AS показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у MVOL.L с доходностью 0.33%.

WHCS.AS

1 день
1.93%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
3.27%
1 год
5.77%
3 года*
3.55%
5 лет*
4.52%
10 лет*
—

MVOL.L

1 день
0.97%
1 месяц
-3.64%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.99%
3 года*
9.29%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Часто сравнивают с WHCS.AS:
WHCS.AS с HEAL.LWHCS.AS с WH2E.DEWHCS.AS с MEDIWHCS.AS с XDWH.DEWHCS.AS с WTCH.ASWHCS.AS с SPYL.DEWHCS.AS с SPY5.DE
Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с VHYG.LMVOL.L с SLXX.L

Сравнение комиссий WHCS.AS и MVOL.L

WHCS.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MVOL.L в 0.35%.

WHCS.AS
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Доходность на риск

WHCS.AS vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHCS.AS
Ранг доходности на риск WHCS.AS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCS.AS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCS.AS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCS.AS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCS.AS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCS.AS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCS.AS c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHCS.ASMVOL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.27

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.43

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.38

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

1.59

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHCS.AS vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCS.AS на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVOL.L равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCS.AS и MVOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHCS.ASMVOL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между WHCS.AS и MVOL.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCS.AS и MVOL.L

Дивидендная доходность WHCS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
WHCS.AS
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc		1.10%1.05%1.04%1.15%1.08%1.08%1.20%0.10%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WHCS.AS и MVOL.L

Максимальная просадка WHCS.AS за все время составила -26.37%, что меньше максимальной просадки MVOL.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCS.AS и MVOL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WHCS.ASMVOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-28.82%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-8.14%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-18.52%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-4.18%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.33%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.97%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCS.AS и MVOL.L

iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что WHCS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHCS.ASMVOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.00%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

5.48%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

10.91%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

10.67%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

11.66%

+4.69%