Сравнение WHCE.L с XSHC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L).
WHCE.L и XSHC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. XSHC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WHCE.L и XSHC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHCE.L и XSHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -4.28% | 15.94% | 1.55% | 2.96% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -5.07% | 14.90% | 2.35% | 2.49% |
Разные валюты инструментов
WHCE.L торгуется в USD, в то время как XSHC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSHC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у XSHC.L с доходностью -5.07%.
WHCE.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSHC.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -5.07%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHCE.L и XSHC.L
WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XSHC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WHCE.L vs. XSHC.L — Ранг доходности на риск
WHCE.L
XSHC.L
Сравнение WHCE.L c XSHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCE.L | XSHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.21 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCE.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между WHCE.L и XSHC.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCE.L и XSHC.L
WHCE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.30% | 1.25% | 1.25% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок WHCE.L и XSHC.L
Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки XSHC.L в -26.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и XSHC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHCE.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -19.16% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -12.94% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -7.25% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -4.71% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 6.15% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCE.L и XSHC.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHCE.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.80% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.75% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 17.08% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 14.61% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 16.26% | -2.64% |