PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSHC.L с IUSU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSHC.L и IUSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSHC.L и IUSU.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D
-3.99%6.84%4.08%-3.58%8.14%28.13%9.97%16.71%14.71%
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF
8.67%7.65%25.08%-13.15%14.26%19.91%-4.85%21.27%17.35%

Доходность по периодам

С начала года, XSHC.L показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у IUSU.L с доходностью 8.67%.


XSHC.L

1 день
0.88%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
5.20%
1 год
0.60%
3 года*
3.44%
5 лет*
6.80%
10 лет*

IUSU.L

1 день
0.21%
1 месяц
-2.32%
С начала года
8.67%
6 месяцев
6.80%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
11.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий XSHC.L и IUSU.L

XSHC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XSHC.L vs. IUSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSHC.L
Ранг доходности на риск XSHC.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHC.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHC.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHC.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHC.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHC.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина

IUSU.L
Ранг доходности на риск IUSU.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHC.L c IUSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSHC.LIUSU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.94

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.36

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.57

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

3.54

-3.27

XSHC.L vs. IUSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHC.L на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа IUSU.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHC.L и IUSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSHC.LIUSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.94

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Корреляция

Корреляция между XSHC.L и IUSU.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHC.L и IUSU.L

Дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как IUSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D
1.30%1.25%1.25%1.23%1.55%0.85%1.12%0.98%
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSHC.L и IUSU.L

Максимальная просадка XSHC.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки IUSU.L в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHC.L и IUSU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XSHC.LIUSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-29.89%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-9.51%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-29.89%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-2.46%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-8.87%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

4.21%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHC.L и IUSU.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) составляет 4.22%, в то время как у iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что XSHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSHC.LIUSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.44%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

10.71%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

16.11%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

16.52%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

18.27%

-2.54%