Сравнение XSHC.L с IUSU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L).
XSHC.L и IUSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. IUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHC.L и IUSU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHC.L и IUSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -3.99% | 6.84% | 4.08% | -3.58% | 8.14% | 28.13% | 9.97% | 16.71% | 14.71% |
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 8.67% | 7.65% | 25.08% | -13.15% | 14.26% | 19.91% | -4.85% | 21.27% | 17.35% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHC.L показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у IUSU.L с доходностью 8.67%.
XSHC.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
IUSU.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHC.L и IUSU.L
XSHC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSHC.L vs. IUSU.L — Ранг доходности на риск
XSHC.L
IUSU.L
Сравнение XSHC.L c IUSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHC.L | IUSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.94 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.36 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.57 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 3.54 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHC.L | IUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.94 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XSHC.L и IUSU.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHC.L и IUSU.L
Дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как IUSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.30% | 1.25% | 1.25% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSHC.L и IUSU.L
Максимальная просадка XSHC.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки IUSU.L в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHC.L и IUSU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHC.L | IUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -29.89% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -9.51% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -29.89% | +10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -2.46% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -8.87% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 4.21% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHC.L и IUSU.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) составляет 4.22%, в то время как у iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что XSHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHC.L | IUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.44% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 10.71% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 16.11% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 16.52% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 18.27% | -2.54% |