PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHC.L с SBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHC.L с SBIO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L).

XSHC.L и SBIO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. SBIO.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 6 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSHC.L и SBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSHC.L и SBIO.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		-3.99%6.84%4.08%-3.58%8.14%28.13%9.97%16.71%14.71%
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		5.17%23.42%-0.28%0.83%-1.37%0.45%23.61%20.76%-0.67%
Разные валюты инструментов

XSHC.L торгуется в GBp, в то время как SBIO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBIO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSHC.L показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у SBIO.L с доходностью 5.17%.

XSHC.L

1 день
0.88%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
5.20%
1 год
0.60%
3 года*
3.44%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

SBIO.L

1 день
2.20%
1 месяц
0.06%
С начала года
5.17%
6 месяцев
19.42%
1 год
36.22%
3 года*
10.55%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с XSHC.L:
XSHC.L с XSFN.LXSHC.L с IUSU.LXSHC.L с ESIH.LXSHC.L с IUHC.LXSHC.L с XUHC.DEXSHC.L с GNOG.LXSHC.L с DOCT.L
Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L

Сравнение комиссий XSHC.L и SBIO.L

XSHC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SBIO.L в 0.40%.

SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XSHC.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHC.L
Ранг доходности на риск XSHC.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHC.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHC.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHC.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHC.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHC.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHC.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHC.LSBIO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.63

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

2.20

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

3.53

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

12.80

-12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHC.L vs. SBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHC.L на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SBIO.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHC.L и SBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHC.LSBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.63

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.33

+0.29

Корреляция

Корреляция между XSHC.L и SBIO.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHC.L и SBIO.L

Дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как SBIO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.30%1.25%1.25%1.23%1.55%0.85%1.12%0.98%
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSHC.L и SBIO.L

Максимальная просадка XSHC.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SBIO.L в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHC.L и SBIO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XSHC.LSBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-39.44%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-14.07%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-38.33%

+19.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-2.55%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-17.03%

+12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

2.85%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHC.L и SBIO.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) составляет 4.22%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что XSHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSHC.LSBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

7.40%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

14.17%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

22.10%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

20.89%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

22.60%

-6.87%